Timon pörssi indeksit (U.S.A. / EU)


Pelkokerroin mittaa optiopörssin (S&P 500 ja STOXX 50 -indeksin) optioiden implisiitistä volatiliteettia. Implisiittinen volatiliteetti lasketaan osto- ja myyntioptioiden hinnasta. Kun pelko valtaa sijoittajien mielet, optioiden hinta nousee, volatiliteetti kasvaa ja indeksin lukema kohoaa. Normaali indeksin "lepo arvo" on 30:n alapuolella. Kun indeksin arvo on 20:n alapuolella ajat ovat rauhalliset.
Sivun indeksit voidaan lukea ns. nopeiksi indekseiksi koska niiden reaktioajat ovat lyhyet ja indikaattorin liike suuri.

USA (Chicago)
max-Year Chart for Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index
One-Year Chart for Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index

Financial Stress indexes: Seuraavat indeksit löysin The Federal Reserve Bank of St. Louis'in tutkimuskeskuksen sivuilta. Sivuilta löytyy valtavasti kokeellisia ja poikkitieteellisiä talousanalyysi kaavioita. Stressikaaviot vaikuttavat mielenkiintoisilta ja jälkiviisaana näissä voi nähdä jopa mahdollisen työkalun joka antaisi signaalin reagoida, jos ei etukäteen, niin ainakin nopeasti, markkinoiden liikkeisiin. Kaikki tosin katsovat markkinoiden kehitystä amreriikan vinkkelistä.



U.S. Probabilities of Recession (Chauvet and Piger 2008): Mielenkiintoinen indeksi taantuman todennäköisyydestä. En tunne tarkemmin teoriaa, mutta oletan että on kehitetty 2008 taantuman seurauksena. Linkki toisen tutkijan sivulle > Jeremy Piger.




Hengästyttävä määrä taulukoita joka lähtöön Conscience Sociale: Dashboard of US Economy.